Навігація
Головна
ПОСЛУГИ
Авторизація/Реєстрація
Реклама на сайті
Місце фінансової статистики в системі статистичних дисциплін та...
Предмет, метод і завдання банківської статистикиЗміст, мета та основні завдання статистики банківської діяльностіПредмет, методи та основні завдання статистики підприємств
Статистика ресурсів комерційних банківМісце фінансової статистики в системі статистичних дисциплін та..."Статистика банківської діяльності"
 
Головна arrow Банківська справа arrow Банківська система
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Банківська статистика

Предмет, метод і завдання банківської статистики

статистичні методи дослідження банківської діяльності

Завдання банківської статистики:

o контроль за виконанням планових показників банку та додержання нормативів НБУ;

o аналіз якості планування та нормування банківської діяльності;

o своєчасне виявлення внутрішніх часткових диспропорцій у діяльності окремих банківських установ;

o виявлення внутрішньобанківських резервів підвищення ефективності діяльності банку, зокрема зіставлення його показників

o з показниками провідних банківських установ;

o забезпечення органів управління різних рівнів і державної статистики даними про банківську діяльність;

o організація та проведення одноразових обстежень за допомогою вибіркового методу;

o одержання та обробка інформації про діяльність вітчизняних і зарубіжних банківських установ; проведення порівняльного аналізу;

o статистичне забезпечення маркетингу банківської діяльності;

o характеристика результатів діяльності банку, зокрема із залучення та використання коштів;

o пропаганда результатів статистичного дослідження банківської діяльності на ринку банківських послуг;

o аналіз надійності банку з точки зору суб'єктів ринку банківських послуг;

o визначення та оцінка рейтингу банку.

Статистика ресурсів комерційних банків

Брутто-кошти (БК) - це загальний обсяг коштів банку.

Іммобілізовані кошти (І) - це частина брутто-коштів, яка не може бути використана для вкладень з метою одержання прибутку.

Нетто-кошти (НК) - це частина брутто-коштів, яка може бути використані як кредитні ресурси: НК = БК - І.

Аналіз формування динаміки нетто-коштів здійснюються на основі таких показників:

У процесі формування НК аналізується динаміка коефіцієнта нетто-коштів під впливом факторів у динамічному ряді

Індекс коефіцієнта нетто-коштів змінного складу:

де сі - частка брутто-коштів окремих підрозділів банку в загальному обсязі:

Індекс коефіцієнта нетто-коштів фіксованого складу:

Індекс коефіцієнта нетто-коштів структурних зрушень:

Для оцінки достатності власного капіталу банку використовується коефіцієнт співвідношення власного капіталу (ВК) і залучених коштів (ЗК):

Він показує, скільки власних коштів вистачить для забезпечення надійного зберігання коштів вкладників і кредиторів

Порядок розрахунку коефіцієнта К1 має суттєві недоліки: не враховується рівень ризикованості активних операцій, в які вкладаються банківські ресурси; не беруться до уваги специфіка та призначення складових елементів власного капіталу, а також залучених коштів.

Для поглибленої оцінки власного капіталу комерційного банку використовуються такі коефіцієнти:

А також коефіцієнт платоспроможності, що визначається як співвідношення нормативного власного капіталу (НВК) і сумарних активів, зважених щодо відповідності коефіцієнтів ризику (Акл):

Статистичне обґрунтування управлінських рішень стосовно депозитної політики ґрунтується на результатах статистичного аналізу за такими напрямами:

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ ПАСИВІВ В АБСОЛЮТНОМУ ВИРАЖЕННІ (горизонтальний аналіз)

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ОБСЯГУ ТА СТРУКТУРИ ПАСИВІВ В АБСОЛЮТНОМУ ВИРАЖЕННІ (горизонтальний аналіз)

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СТРУКТУРИ ПАСИВІВ У ВІДНОСНОМУ ВИРАЖЕННІ (вертикальний аналіз)

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ СТРУКТУРИ ПАСИВІВ У ВІДНОСНОМУ ВИРАЖЕННІ (вертикальний аналіз)

Узагальнюючий показник структурних зрушень у балансі:

де п - кількість статей пасиву;

Кст зр показує, як структура балансу звітного періоду відрізняється від базового в середньому по всіх статтях

Узагальнюючий показник пропорційності розподілу власних і залучених коштів - коефіцієнт концентрації:

Завдання статистичного аналізу кредитної діяльності:

Організація статистичних обліку та звітності кредитних операцій Розробка системи показників, які характеризують кредитні відносини Виявлення статистичних закономірностей розвитку кредитних відносин

Послідовне вдосконалення методики розробки та аналізу системи статистичних показників з урахуванням досягнень економічної науки

Напрями управління активами:

підтримання платоспроможності банку, тобто здатності надавати готівку для запланованих та випадкових потреб і виконувати зобов'язання в разі їх виникнення

запобігання несанкціонованим ризикам, що можуть завдати збитків (процентний, валютний, кредитний, ліквідності, акціонерний, товарний, економічний, фіскальний, правовий)

ефективність і оптимізація прибутковості банку шляхом запобігання наявності непрацюючої готівки, тобто такої, що не приносить прибутку, і максимізація показників прибутковості банківських операцій шляхом фінансування операцій мінімально можливими ресурсами при оптимальних цінах на банківські продукти

Керувати ризиком - означає чинити дії, спрямовані на підтримання такого його рівня, що відповідає поставленим на даний момент цілям управління

Основні види ризиків:

1. Кредитний ризик: можливість невиконання позичальником своїх зобов'язань.

2. Процентний ризик: можливість коливань ринкових процентних ставок.

3. Ризик ринку цінних паперів: можливість знецінюванням цінних паперів.

4. Валютний ризик: коливання курсів валют при купівлі-продажу валюти, видачі валютних кредитів.

5. Ризик при формуванні депозитів: дострокове вилучення вкладів.

6. Ризик при нових видах діяльності. За великої розбіжності в термінах і розмірах платежів за факторингом банк наражається на ризики, пов'язані з прорахунками у створенні певного резерву по цих операціях.

7. Ризик лізингових угод. Невід'ємною частиною банківської стратегії є хеджування: розробка заходів щодо зниження або попередження виявленого ризику.

В процесі аналізу активів за ризиком ліквідності розраховується обсяг класифікованих активів Акл за формулою:

де Аі - обсяг окремих статей активів балансу; гі - рівень ризику ліквідності по статтях.

основні принципи кредитування та завдання статистики, пов'язані з ними

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Банківська справа
БЖД
Бухоблік та Аудит
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Менеджмент
Нерухомість
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
РПС
Соціологія
Статистика
Страхова справа
Техніка
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси